PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRSF с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRSF с SPRE

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).

SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRSF или SPRE.

Корреляция

Корреляция между ^DWRSF и SPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRSF и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.20%
13.68%
^DWRSF
SPRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRSF:

0.67

SPRE:

0.55

Коэф-т Сортино

^DWRSF:

1.02

SPRE:

0.86

Коэф-т Омега

^DWRSF:

1.13

SPRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DWRSF:

0.42

SPRE:

0.33

Коэф-т Мартина

^DWRSF:

2.06

SPRE:

1.45

Индекс Язвы

^DWRSF:

5.97%

SPRE:

7.09%

Дневная вол-ть

^DWRSF:

18.38%

SPRE:

18.61%

Макс. просадка

^DWRSF:

-44.52%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

^DWRSF:

-20.06%

SPRE:

-22.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRSF показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью -1.04%.

^DWRSF

С начала года

-1.59%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

-5.16%

1 год

9.66%

5 лет

6.31%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-4.35%

1 год

7.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRSF и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRSF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRSF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRSF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRSF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRSF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRSF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRSF c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRSF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRSF: 0.67
SPRE: 0.55
Коэффициент Сортино ^DWRSF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRSF: 1.02
SPRE: 0.86
Коэффициент Омега ^DWRSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRSF: 1.13
SPRE: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DWRSF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRSF: 0.42
SPRE: 0.33
Коэффициент Мартина ^DWRSF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DWRSF: 2.06
SPRE: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRSF на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRSF и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.55
^DWRSF
SPRE

Просадки

Сравнение просадок ^DWRSF и SPRE

Максимальная просадка ^DWRSF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRSF и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.06%
-22.05%
^DWRSF
SPRE

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRSF и SPRE

Dow Jones U.S. Select Real Estate Securities Index (^DWRSF) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 10.33% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.33%
10.24%
^DWRSF
SPRE